Administración de Riesgos - Comunicación "A" 5203


FECHA

A definir


MODALIDAD

Presencial y Webinar (Webconference)


LUGAR

A definir




DESCRIPCIÓN

Esta actividad forma parte del Eje Temático "Administración de Riesgos" del "Programa de Formación Integral" diseñado por Erudias Blended Learning.

Se emitirá certificado de Aprobación de la actividad y se asignarán la cantidad de 7 créditos académicos.




OBJETIVO FORMATIVO

Brindar conocimientos sobre los principales conceptos, técnicas y herramientas de la Administración Integral de Riesgos (Risk Management)


DESTINATARIOS

La presente actividad está dirigida principalmente al personal de áreas de riesgos, auditorías, contabilidad, normas, y cumplimiento de las entidades financieras.


TEMARIO

- ¿Qué es el riesgo? Características del riesgo. Riesgo vs. Retorno. Riesgos inherentes a la industria bancaria. Ranking de riesgos. Definición moderna de riesgos.

- Enfoque proceso de administración tradicional vs. Enfoque basado en riesgos. Administración de Riesgos: El Proceso de administración de riesgos y el enfoque Residual. Nuevo paradigma de la Administración de Riesgos implantado por el Comité de Basilea en sus dos documentos clave: Basilea II y la modificación de los Core Principles. Hacia una Cultura de Risk Management. Administración basada en riesgos conforme Basilea II: El ICAAP

- Administración con enfoque a riesgos. Gestión “Integral” de riesgos - Definición. Fases del Proceso de Risk Management (IMMM): Identificación, medición, monitoreo y mitigación/ control de los riesgos. Proceso eficaz de gestión integral de riesgos – Elementos clave. Nivel de tolerancia al riesgo. Políticas. La pirámide de riesgos.

- La organización del Risk Management. Gestión de riesgos: estructura organizativa y funciones (Comité de Riesgos, ALCO –Assets and Liabilities Commitee-, Unidad responsable de la gestión de activos y pasivos, Unidad de riesgos, CRO –Chief Risk Officer). La organización de front, middle and back office. Independencia. Esquemas de remuneración y límites de riesgos.

- Nueva normativa de Administración de Riesgos del BCRA Comunicación "A" 5203

- Cómo interpretar y leer la norma. ¿Qué pide la norma? Elementos mínimos para su cumplimiento el 2-1-2012. Análisis de requisitos estructurales.

- Definición de cada riesgo. Análisis de requisitos normativos para cada riesgo. Ejemplos de herramientas practicas de gestión del Riesgo alineadas con la Normativa.

- Modelos Avanzados de Gestión de Riesgos: definiciones, ejemplos aplicaciones prácticas.

- Medidas de riesgo: sensibilidad, volatilidad, downside risk, VaR y capital económico. Modelos de riesgo: risk drivers, riesgo de portafolio, precios de transferencia y sistemas de asignación de capital. Medidas de rentabilidad (ROE y ROA) y de rentabilidad ajustada al riesgo (RAPM, EVA, RAROC, RORAC).

- Stress testing y análisis de escenarios. Objetivos. Motivación para realizar pruebas de stress. Metodologías empleadas. Experiencia local e internacional.

- Su impacto en la calificación CAMELBIG – Negocios, Controles internos y Gerencia (Esquema de administración de riesgos).


EVALUACIÓN

Al finalizar el dictado de la actividad, se administrará una Evaluación Multiple Choice.


EXPOSITOR

Alfredo B. Roisenzvit

Asesor de EF en materia de Basilea II y Administración de Riesgos, Consultor asociado de Ernst&Young en materia de Risk Management, Representante Asociado para Latinoamérica del Risk Management Association y RiskBusiness International, CO-Fundador de Erudias Blended Learning. Previamente se desempeñó durante 12 años en el BCRA como Asesor de Directorio y como Gerente de Coordinación de Supervisión, a cargo de desarrollar los manuales y procedimientos de Supervisión, y participar en el desarrollo de la normativa sobre Basilea II desde la Supervisión. Es Profesor en la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés, El PDP de la UCA, El programa de Administración Bancaria de la Universidad Di Tella, la Clase Magistral de Riesgo Operacional del Risk Management Association, entre otros. Participó como representante de Argentina en ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas) como Presidente del Comité de Capacitación, y especialmente en los grupos de trabajo de dicha Asociación con el Comité de Basilea para discusión y comentarios sobre las propuestas de Basilea II desde su primera propuesta en 1999. Ha publicado diversos trabajos técnicos en materia de Administración de Riesgos y Basilea II y ha dictado diversos cursos en la materia, a nivel local e internacional.


PRECIO

A definir


DESCUENTO

A los empleados de empresas se los bonificará de acuerdo a la cantidad de asistentes: 3 empleados 20%, 4 empleados 25% sobre el total del importe.





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